联系方式：  

E-mail：yaodingjun@sina.cn；                 yaodj@nufe.edu.cn  

研究兴趣：  

保险精算、金融风险管理与资产定价

招生说明：  

欢迎保险、金融硕士生报考，希望员工勤奋上进，有钻研精神

学习经历：  

2010年6月 毕业于华东师范大学金融与统计学院，获精算学专业博士学位 (博士期间国家公派加拿大滑铁卢大学学习1年)

2006年6月 毕业于华东师范大学统计系，获数理统计专业硕士学位

2003年6月 毕业于安徽师范大学数学系，获应用数学专业学士学位

2007年至今，先后7次访问滑铁卢大学、香港大学和新南威尔士大学

工作经历：  

2010年6月至今，威斯尼斯人wns298教师

主要承担教学课程：  

利息理论（本科）

非寿险精算（本科）

金融风险管理（本科）

保险精算(研究生)

固定收益证券（研究生）

代表论文：  

1、姚定俊，汪荣明，徐林, 2017. 破产终端值影响下保险公司最优分红、注资和溢额再保险策略. 中国科学，47卷（CSCD）

2、Yao, D., Wang, R., Xu, L., 2017. Optimal impulse control for dividend and capital injection with proportional reinsurance and exponential premium principle. Communications in Statistics - Theory and Methods, 46(5) : 2519-2541 (SCI)

3、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2016. Optimal dividend and reinsurance strategies with financing and liquidation value. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 46(2): 365-399 (SCI, SSCI，国际精算师协会会刊)

4、Yao, D., Wang, R., Xu, L., 2015. Optimal asset control of a geometric Brownian motion with the transaction costs and bankruptcy permission. Journal of Industrial and Management Optimization, 11(2), 461-478 (SCI, SSCI)

5、Yao, D., Wang, R., Xu, L., 2014. Optimal dividend and capital injection strategy with fixed costs and restricted dividend rate for a dual model. Journal of Industrial and Management Optimization, 10(4): 1235-1259 (SCI)

6、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2014. Optimal risk and dividend control problem with fixed costs and salvage value: Variance premium principle. Economic Modelling, 37: 53–64 (SSCI)

7、姚定俊; 汪荣明; 徐林, 2014. 方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略. 中国科学, 44卷第10期, 1123-1140（CSCD）

8、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2011. Optimal dividend and capital injection problem in the dual model with proportional and fixed transaction costs. European Journal of Operational Research, 211(3): 568–576 (SCI, SSCI，欧洲运筹学会会刊)

9、Yao, D., Yang, H., Wang, R., 2010. Optimal financing and dividend strategies in a dual model with proportional costs. Journal of Industrial and Management Optimization, 6(4): 761-777 (SCI)

10、Yao, D., Wang, R., 2010. Upper bounds for ruin probabilities in two dependent risk models. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 26(4): 362-373 (SCI, SSCI)

11、Yao, D., Wang, R., 2008. Exponential bounds for ruin probability in two moving average risk models with constant interest rate. Acta Mathematica Sinica, English Series, 24(2): 319-328 (SCI, SSCI)

科研项目：  

1、国家自然科学基金面上项目：时间不一致性偏好下保险公司最优分红、融资和再保险策略（2017年-2020年），批准号：71671082，主持，在研

2、教育部人文社会科学研究青年项目：马尔科夫调节风险模型下分红及相关策略优化 (2016年-2018年)，批准号：15YJC910008，主持，在研

3、江苏省高校自然科学研究面上项目：随机保险模型下分红与相关最优控制问题研究 (2015年-2017年)，批准号：15KJB110009，主持，在研

4、国家自然科学基金青年项目：随机风险模型中最优分红-注资策略及相关问题 (2012年-2014年), 批准号：11101205，主持，已结题

获奖情况：  

2017年，威斯尼斯人wns298“青年拔尖人才”

2016年，江苏省“333工程”第三层次中青年学术带头人

2015年 威斯尼斯人wns298“青年学者支持计划”

2013年 威斯尼斯人wns298“青年岗位能手”

2013年 威斯尼斯人wns298第六届“我最喜爱的老师”

2011年 威斯尼斯人wns298“青年学者支持计划”